ข่าวและบทวิเคราะห์
ข่าวและบทวิเคราะห์

Stochastic เป็นทางเลือกแทน RSI (Relative Strength Index) สำหรับการตัดสินใจซื้อขาย

19 พฤศจิกายน 2019 By GO Markets

Share

 

ตามหลักการแล้ว ในฐานะเทรดเดอร์ เป้าหมายของเรามักจะคือการระบุรายการที่เป็นไปได้เมื่อเริ่มเทรนด์ใหม่ (เช่น “เป็นอันดับแรกในคิว”) และออกเมื่อสิ้นสุดเทรนด์นั้น แน่นอน เรามักจะระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ซึ่งแนวโน้มอาจถูกสร้างขึ้นแล้ว และด้วยเหตุนี้จึงต้องเผชิญกับการตัดสินใจว่า “เข้าร่วม” ในช่วงกลางของแนวโน้ม (เราหวังว่า) โดยมีจุดประสงค์เพื่อจับการเคลื่อนไหวของแนวโน้มที่เหลือ

ความกังวลของแนวทางนี้คือความกลัวที่จะเข้ามาก่อนที่แนวโน้มจะเปลี่ยนไป มี “เงื่อนงำ” ที่เราสามารถใช้ เช่น ขนาดตัวแท่งเทียน/ไส้เทียน และปริมาณที่อาจช่วยได้ แต่ยังมีกลุ่มของตัวบ่งชี้ที่เรียกว่า ‘ออสซิลเลเตอร์’ ซึ่งทำงานบนแนวคิดที่ว่ามีจุดในการเคลื่อนไหวของราคาซึ่งอ้างอิง สินทรัพย์ (ไม่ว่าจะเป็นคู่ฟอเร็กซ์หรือ CFD) อาจมีการซื้อมากเกินไป (และด้วยเหตุนี้การเทรดระยะยาวอาจถือว่ามีความเสี่ยงมากกว่า) และการขายมากเกินไป (ซึ่งการเทรดระยะสั้นอาจถูกเรียกว่ามีความเสี่ยงมากกว่า)

แม้ว่า Relative Strength Index (RSI) ซึ่งเราได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ในบทความ (ทบทวน “การเพิ่ม RSI เข้าหรือออกจากแผนการเทรดของคุณ?“),

อาจเป็นออสซิลเลเตอร์ที่ใช้กันทั่วไปมากกว่าสำหรับกำหนดสถานการณ์การขายเกินและซื้อเกิน แม้ว่าสโตแคสติกอาจถูกมองว่าซับซ้อนกว่าเล็กน้อย แต่ก็ดูเหมือนจะถูกใช้บ่อยโดยเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มากกว่า

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความกระจ่างเกี่ยวกับวิธีการใช้ตัวบ่งชี้นี้และสิ่งที่อาจแสดงให้คุณเห็นเมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวของราคา

สุ่มพยายามบอกอะไรเรา?

เช่นเดียวกับ RSI Stochastic เป็นออสซิลเลเตอร์ (ซึ่งในทางทฤษฎีมูลค่าอาจอยู่ระหว่าง 0-100) ซึ่งมีการระบุระดับหลักซึ่งอาจบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ใดมีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป การย้ายเข้าสู่ “โซน” ทั้งสองนี้อาจบ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มมีแนวโน้มที่จะใกล้เข้ามา

ระดับสำคัญต่ำกว่า 20 (ขายมากเกินไป) และสูงกว่า 80 (ซื้อมากเกินไป)

ดูด้านล่างของแผนภูมิ 30 นาทีสำหรับ GBP/USD ที่เพิ่มสุ่มโดยใช้การตั้งค่าระบบเริ่มต้น (เราได้เพิ่มเส้นแนวนอนจากเครื่องมือวาดเพื่อทำให้ระดับหลักชัดเจนขึ้น

 

เราจะหารือเกี่ยวกับการตั้งค่าในภายหลังและบรรทัดเพิ่มเติมแต่ในระดับง่ายๆ โดยใช้เส้นสีน้ำเงินบนสุ่มหากเคลื่อนไหวต่ำกว่า 20 คุณจะต้องระมัดระวังและอาจหลีกเลี่ยงการเข้าสู่การซื้อขายระยะสั้น (ตัวอย่าง A และ B) และอาจหลีกเลี่ยง เข้าสู่การซื้อขายระยะยาวหากเคลื่อนไหวเหนือ 80 (ดูตัวอย่าง C)

แล้วเส้นประอีกเส้นล่ะ?
มีสองบรรทัดที่สร้างสุ่มคือ:

  • %K (โดยปกติจะเป็นเส้นทึบ) – ในกรณีนี้คือสีน้ำเงินตามที่อ้างถึงข้างต้น
  • %D (โดยปกติจะเป็นเส้นประ) และเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ %K (มักตั้งค่าเป็นเลขชี้กำลัง)

ระยะเวลาที่ช้าลงอาจถูกตั้งค่า (ค่าเริ่มต้นคือ 3) ตามกฎแล้ว ยิ่งช้า (ตัวเลขยิ่งมากก็ยิ่ง “ส่งเสียงดัง” น้อยลง เช่น คุณจะเห็นเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปน้อยลง)

และจะนำไปใช้ได้อย่างไร?
ก. เป็นเกณฑ์รายการเพิ่มเติม “ขีด”
ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ สำหรับการเข้า เทรดเดอร์อาจใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องหมายเพิ่มเติม (เมื่อตัวบ่งชี้อื่นๆ อาจแนะนำให้เข้า) เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่เข้าเทรด Long ในคู่สกุลเงินที่มีการซื้อมากเกินไป/CFD หรือซื้อขายสั้นในคู่สกุลเงินที่มีการขายมากเกินไป/ สัญญาซื้อขายส่วนต่าง
ข. เป็นการเตือนให้เตรียมพร้อมสำหรับการออกการดำเนินการในการเปิดการค้า
แม้ว่าจะไม่ค่อยมีการพูดถึงกันบ่อยนัก แต่ก็ดูมีเหตุผลว่าหากในการซื้อขายระยะยาว เช่น และ Stochastic เคลื่อนเข้าสู่สถานะซื้อมากเกินไป นี่อาจเป็นคำเตือนให้พิจารณาออก (มักใช้เป็นสัญญาณเพื่อกระชับการหยุดขาดทุน)
ค. เป็นสัญญาณการกลับตัวหลัก

นอกจากนี้ ผู้ค้าบางรายอาจมองหาการซื้อเมื่อย้ายออกจากสถานการณ์การขายมากเกินไปเมื่อเส้นประ EMA ตัดผ่านเส้นทึบสีน้ำเงิน (และแน่นอน ในทางกลับกันเมื่อซื้อมากเกินไป)
เป็นเรื่องยากที่จะใช้สิ่งนี้แยกกันโดยไม่มีตัวบ่งชี้อื่นๆ โดยใช้ปริมาณที่เพิ่มขึ้น และมักจะใช้การจดจำการเปลี่ยนแปลงของแท่งเทียนด้วย
การตั้งค่าเริ่มต้นที่ค่อนข้างเร็ว (5,3,3) อาจได้รับการตรวจสอบบ้าง แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีนี้

การตั้งค่าใด
เช่นเดียวกับอินดิเคเตอร์ใดๆ คุณเป็นผู้ควบคุมการตั้งค่า และแน่นอนว่าสิ่งที่คุณใช้สำหรับคุณนั้นเป็นทางเลือกของคุณ
ด้วยแผนภูมิด้านล่าง เราได้ใช้ค่าเริ่มต้น 5,3,3 และเพิ่ม 21,7, 7 เพื่อแสดงความแตกต่างของชุดขอบเขตที่มีสัญญาณรบกวนน้อยกว่า

สรุป
ในท้ายที่สุดและท้ายที่สุด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้เกณฑ์ใดในการเข้าและออก
จำไว้ว่า ไม่ว่าสิ่งเหล่านี้จะเหมาะกับคุณ บทเรียนสำคัญของ:
ก. ระบุเฉพาะว่าคุณจะใช้เกณฑ์ภายในแผนของคุณอย่างไร
ข. ความสำคัญของการทดสอบล่วงหน้า (เช่นเดียวกับการทดสอบย้อนกลับ) ของการเปลี่ยนแปลงระบบใดๆ
ค. และแน่นอนวินัยในการปฏิบัติตาม
มีความสำคัญทั้งหมดไม่ว่าคุณจะใช้ Stochastic, RSI หรือไม่ก็ตาม

Disclaimer: Articles are from GO Markets analysts and contributors and are based on their independent analysis or personal experiences. Views, opinions or trading styles expressed are their own, and should not be taken as either representative of or shared by GO Markets. Advice, if any, is of a ‘general’ nature and not based on your personal objectives, financial situation or needs. Consider how appropriate the advice, if any, is to your objectives, financial situation and needs, before acting on the advice. If the advice relates to acquiring a particular financial product, you should obtain and consider the Product Disclosure Statement (PDS) and Financial Services Guide (FSG) for that product before making any decisions.